ANÁLISE DE RISCO PARA O CAFÉ EM MINAS GERAIS

Authors

  • Felipe do Lago Rugani
  • Suely de F. Ramos Silveira

DOI:

https://doi.org/10.25070/rea.v4i3.86

Abstract

O café é um dos principais produtos da economia mineira, e em algumas
regiões específicas pode-se notar maior intensidade na sua importância produtiva; contudo,
em qualquer região os agentes envolvidos nesse mercado sempre se vêem diante de
um problema: o nível de risco a que estão se expondo. Dessa forma, seria de grande
utilidade uma ferramenta que avaliasse o risco que cada agente absorve. Assim, este
trabalho indicou a medida do risco assumido pelos agentes envolvidos no mercado de
café do estado, tendo como base os preços pagos na região sul mineira, a maior produtora,
por meio de dois modelos do Value at Risk (VaR): o Normal e o de Simulação
Histórica. Os resultados indicam que o risco absorvido pelos agentes de mercado chega
a ser de 17,28% com 95% de confiança e de 24,60% com 99% de confiança, ambos para
uma exposição de trinta dias, calculados pelo VaR Simulação Histórica, que se mostrou
mais confiável. Além disso, a comparação com o cálculo do VaR do Ibovespa e do dólar
evidenciou que o café apresenta maiores taxas de risco.

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Published

2015-06-01

How to Cite

Rugani, F. do L., & Ramos Silveira, S. de F. (2015). ANÁLISE DE RISCO PARA O CAFÉ EM MINAS GERAIS. Revista De Economia E Agronegócio, 4(3). https://doi.org/10.25070/rea.v4i3.86

Issue

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Artigos